移動平均でデイトレしたら -豪ドル- その３

記事「移動平均でデイトレしたら」（2008年6月5日）の続きです。

5日移動平均と25日移動平均が交差しない限りはシグナルは発生しません。
その間の値動きはどうなっているのだろうか？

A.  2006年9月21日～2006年11月15日　56日間
B.  2006年12月8日～2007年1月30日　　54日間
C.  2007年3月30日～2007年7月27日　　120日間
D.  2007年8月10日～2007年9月10日　　32日間
E.  2007年9月24日～2007年10月23日　30日間
F.  2008年2月13日～2008年3月05日　　22日間
G.  2008年4月27日～2008年5月28日　　32日間

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豪ドルの値動きと証拠金残高のグラフを重ねてみました。
証拠金残高+100円
豪ドルの終値

証拠金は15万円からスタートしています。そのままでは見にくいグラフになってしまうので証拠金残高に100円を足して豪ドルの終値と並べてみました。

ピンクの線で豪ドルが順調にドル高に推移しているときにシグナルが発生しないで証拠金は水平のままです。せっかくのドル高がもったいないです。

なんとかシグナルを発生させる方法はないだろうか？

逆にD、E、F、Gの間は豪ドルが一方的に上がるのではなく90円から105円の間を行ったりきたりボックス圏の動きなので、シグナルが頻繁に出て利益につながっています。

移動平均でデイトレしたら -豪ドル- その２

記事「移動平均でデイトレしたら」（2008年6月28日）の続きです。
「移動平均でデイトレしたら」では
ゴールデンクロスから10日間だけ毎日１往復するというシュミレーションをしてみました。

検証対象期間：2006年9月21日～2008年5月28日　615日間
で、年間利率：92.4%という好成績でした。

証拠金残高推移は、まぁ満足できるものでした。

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●改良すべき点
改良すべき点は、長く取引がない日が続くことです。

5日移動平均線と25日移動平均線が交差することをきっかけにしているので、何週間も一方的にドルが下落していたり、一方的にドルが上昇している場合はなかなかシグナルが出ません。

実際に2008年6月2日から毎朝、自動でシグナルをチェックしていますが、｣何も起こりません。（笑）
自動でエクセルを起動する方法は、UWSCを使う方法をとりました。

↓過去の記事↓
2007年8月30日 (木)UWSCでエクセルファイルを開ける関数
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/08/up_d88c.html
エクセル操作関数が使えそうです。

2007年8月31日 (金)UWSCスクリプトにエクセルファイルを開かせる
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/08/uwsc_6ff1.html

2007年9月 3日 (月)
NZDの日足データを自動取得してくるエクセルその２
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/09/nzdvba_8f01.html

※過去の記事はどこに何が書いてあるか、非常に分かりにくく、分かりやすいように、再配置しなければなりません。
考えてみたものの採用しなかったコードもあってゴチャゴチャです。

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下の証拠金残高の推移グラフで取引がない期間（赤い線A～G）について値動きを調べることにしました。

テクニカル分析なしに買い続けると AUD/JPY編

2007年11月14日の記事「勝率55.5%以上でないと意味なし」ではNZD/JPYを毎日買うとどうなるか、バカな実験をしました。

今回はこの記事と同じことをAUD/JPYで試してみました。

• 毎日、AUDを１万ドル買う。
• NY市場終値で売る。（ひまわり証券方式です。）
• 始値で新規買い
• 終値で決済売り
• 試算期間：    2000年09月13日から2008年5月28日（7.7年間）
• 損切り幅： 1.5円

来る日も来る日も、AUD10,000を買い続ける。
どんなに大幅な調整局面でもAUDを買い続ける。
なのに、結構いい運用結果が出ました。

• 初期の証拠金 15万円
• 期末の証拠金 70.84万円
• 損益 55万8,400円
• 勝ち幅 472万7,300円
• 負け幅 416万8,900円
• 平均年利  48.29％
• 勝率   55%

※スプレッドは無視しています。
※ひまわり証券のデイトレ口座を前提としているので、手数料ゼロ円、スワップなしです。

2814日間の陽線の数：1102日
2814日間の陰線の数：816日

損切りだけは設けておきます。あとは
テクニカル分析をしないで、何も考えないでひたすら買い続けます。

7年間の平均年利が48.29%なら投資信託よりもいいかもしれません。

けれどこれって、その7.7年間の豪ドル高に支えられているのではないか。
2000年9月12日終値　59.58
2008年5月28日終値　100.73

●59.58円で買って放置しておけば、
100.73 - 59.58 = 41.15
これにスワップが@130円 x 365日 x 7.7年 = 36万3650円
（計算を簡単にするために１日あたり一律＠130円として計算）
合計：77万6865円

7年間かけて豪ドル高に推移したから、毎日ひたすら買うだけで利益が上がったとえそうです。
途中、2004年11月に80円くらいのときに、その後も豪ドル高が続くと言い切れるのなら、買い続ければいいことになる。
断言できないのなら、買い続けることはできません。
もし年間を通して豪ドル安なら、その１年間は損失になってしまうでしょう。

ではAUD/JPY101円の今、今後の7年間をかけて200円までAUD高に推移すると言い切れるでしょうか？言い切って毎日豪ドルを買い続ける気には全くなりません。

AUD10,000買って放置しておいたほうがマシというのだから、やはり、トレンドフォローくらいはしないとだめといえます。

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移動平均でデイトレしたら -豪ドル-

ゴールデンクロスから10日間だけ毎日１往復するというシュミレーションをしてみました。「取引回数を多くする」

デイトレにしたのは、シュミレーションしやすいから。スイングトレードの場合はシュミレーションするのにエクセルシートに書く式が面倒くさいから。（笑）

結果はなかなかよかった。

試験対象期間：2006年9月21日～2008年5月28日　615日間

• 買い建て：　37勝23敗　61.7％
• 買い建てでの利益：14.94円
• 売り建て：　43勝54敗　44.3％
• 売り建てでの利益：8.42円

飛びぬけて良好な成績ではないから、シュミレーションに間違いがないように思える。（笑）

年間利率：92.4%

↓証拠金残高↓

初期証拠金を15万円として、一時11万4100円まで落ち込むものの、右肩上がりである。

これなら、実取引に使ってみてもいい。

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取引回数を多くする

前回の移動平均線を使ったシュミレーションでは、2008年1月10日から2008年4月30日までの３ヶ月と２０日間で、勝率１００%でした。
勝率100%だなんて現実味がまったくありません。

他の期間またはもっと長い期間で試すと１００%は出ないでしょうが、５日移動平均線が２５日移動平均線を下から追い抜くときが買い時というのが実証できたので、前に進むことにしました。

●移動平均線が交差した後のデイトレ

取り引数を増やす手っ取り早い方法としてデイトレをしてみることにした。

• ５日移動平均線が２５日移動平均線を下から追い抜いた翌日からX日間連続して寄付きで買い。
• 終値で売り。

MA5の+3％とか-2%とかの補正はそのまま残しておいて、後で最適な数値を試すことにします。

X=10として、ゴールデンクロスから10日間、連続して買い建てのデイトレをします。

移動平均線を使ったシュミレーション -豪ドル- スイングトレード

ものすごく久しぶりに、売買モデルで遊んでみた。

エクセルを使ったシュミレーション。
最も基本的といわれる移動平均線を使ったシュミレーションです。

●売買ルール
移動平均25日(MA25)と移動平均5日(MA5)を使います。
通貨ペア： AUD/JPY
MA25をMA5が下から追い抜いたら買い。
MA25をMA5が上から追い抜いたら売り。
一律10日後に決済。

ただしこれでは新規建てが出遅れるので、おいしい部分を利食いできない。

そこで次のように数字を操作してみた。

新規買い：MA5の+3%がMA25を下から上へ追い抜いたときに新規買い建て。
新規売り：MA5の-2%がMA25を上から下へ追い抜いたときに新規売り建て。

こうすることによって、普通のゴールデンクロスよりも２日ほど早く新規建てする結果が得られた。

●シュミレーション結果
期間：2008年1月10日から2008年4月30日
通貨ペア： AUD/JPY

買いポジション
２戦２勝
勝率：100%
損益： 264pips

売りポジション
１戦１勝
勝率：100%
損益： 236pips

※通貨ペアが間違っていたので訂正しました。

（誤）NZD/JPY　　　（正）AUD/JPY

レバレッジ200倍の遊戯その３

レバレッジ200倍の遊戯その２までは、自動取引としてプログラム化するための材料集めという位置付けで、取引しました。

取引方法はスキャルピングといえます。スキャルピングの解説はALL ABOUTマネー用語集にわかりやすく掲載されています。>http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w001559.htm

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口座はMJです。

• スプレッドが1-2銭（ドル円）
• 手数料がゼロ
• レバレッジが高い（300倍まで可）

取引はすべて米ドル

昨夜は+1300円で勝ち逃げのつもりが、更に回を重ねてしまった。
+1800円、+2100円と利益確定したところで、つかまった。

一時評価損-12000円弱。
この状態で寝たら明日の朝講座が閉鎖されているかもしれない。
持ち高は５万ドル（550万円相当）！やりすぎ！

これはいけないと、２万ドル分ポジションを損切りして寝た。
この時点でマイナス3500円が確定。
もう１万ドルは+300円で逃げた。

深夜３時過ぎかな？目が覚めて、米ドル安に推移してた。
わたしの残りもち高２万ドルは、4000円近い利益を出していた。
即利益を確定して再び寝た。
結局+500円。

他方、朝出勤前に値を戻した米ドル買い建てを処分して100円と３日分の利息400円弱を得て終了。
こんなんだったら、+1300円　+1800円　+2100円のときのどれかでやめておけばよかった。

深追いは禁物。

さて今夜の米ドルはどうなるかな？

レバレッジ200倍の遊戯の考察

2日間続けて、手動でデイトレをした。

自動取引のことは全く考えないで取引した中から、自動取引に取り入れるべき点を考えてみた。

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結果

通貨ペアドル円、レバレッジ200倍で+0.45円
取引時間帯は、21:30～0:30

売買のガイド

• ドル円の分足チャート
• ユーロ円のプライスボード
• その日が円高傾向であることを把握して新規売りを中心にした

自動取引でも、上の３つをパソコンに自動で読み込ませて判断させるとなると大変。

日足で円高傾向を把握して新規売り中心にしたというのが一番大切だと思う。円高傾向にあって新規売り建てならおのずと利益確定のチャンスが多い。

しかし最近の傾向として陰線陽線が毎日交互に入れ替わる相場では、日足データでは捉えられない。

レバレッジ200倍の遊戯その２

システムトレード、自動取引とは離れて、自分自身で画面に貼り付いてまったく手動のデイトレをしています。

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どんな指標をガイドにして、何を判断してどういうタイミングで取引するとうまくいくのか,何をすると失敗するのかを考える材料にします。

2007年11月26日の反省に立って、手動デイトレを続けました。

取引口座はMJ

取引口座はMJを利用しました。この業者はブラウザベースですが、UWSCやVBAによる自動化ができません。全て？フラッシュで構成されているからでしょうか？

しかし手動で取引するとなると、ものすごく使いやすい！

• 画面に一覧性がある。他通貨ペアの動向や、最高値最安値を見ながら取引できる。これは最低限の条件かもしれません。
• 画面に一覧性がある。ひとつのウィンドウの中でチャートを見ながら取引できる！
• スプレッドが1-2銭（ドル円）
• 手数料がゼロ
• レバレッジが高い（300倍まで可）

取引結果

2007年11月27日
決済買 107.90 +1000
決済売 107.75 +500
決済買 107.99 +100
決済買 107.96 +300
決済買 108.03 +1100
決済買 108.01 +100
決済買 108.15 +100
決済買 108.07 +1200
決済買 108.02 +1500
決済買 108.04 -1400
（新規建ては省略しました）

合計+4,500円

まぁ、うまくいったといえます。

レバレッジ200倍の遊戯

マネックスセミナーの翌日ぎっくり腰になってしまい、長時間エクセルに向かってテクニカル分析する気になれないので為替で遊ぶことにしました。結局長時間、画面に向かってしまいました。

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米国の景気後退懸念から株安ドル安なら、ドル円の売り建てこそ利益確定のチャンス多いかなっていう作戦。米ドルがドル高に振れたら新規売り建て、買い戻し。

口座はMJです。

• スプレッドが1-2銭（ドル円）
• 手数料がゼロ
• レバレッジが高い（300倍まで可）

2007年11月26日
＠108.42新規売り　＠108.40決済買い　+0.02
＠108.37新規売り　＠108.35決済買い　+0.02
＠108.40新規売り　＠108.35決済買い　+0.05
＠108.29新規売り　＠108.35決済買い　-0.05
＠108.51新規売り　＠108.46決済買い　+0.05
＠108.40新規売り　＠108.39決済買い　+0.01

レバレッジは200倍の設定。
ただし同時にポジションをとったのは３ロットまででした。
２時間半で1,000円、つまり時給400円。
これだけしか得られないのは、ただの遊びというか、いい練習と解釈するか。
損してたら、笑えませんが。

自分に課した条件

• 翌日にポジションを持ち越さない（最近の荒い値動きではロスカットもありうる）
• ロスカットに遭う前に損切りを励行する

当たり前ですが全部手動取引ですので画面に張り付いています。
スリリングで楽しいけど相応に、疲れるものです。